關(guān)于滬深300ETF期權(quán)合約調(diào)整的公告

      
上證公告（衍生品）〔2023〕2號(hào)
　　根據(jù)華泰柏瑞基金管理有限公司公告，華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱滬深300ETF）將于2023年1月16日除息。依據(jù)《上海證券交易所股票期權(quán)試點(diǎn)交易規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《交易規(guī)則》）的有關(guān)規(guī)定，上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱本所）將于同日對(duì)滬深300ETF期權(quán)合約品種（以下簡(jiǎn)稱滬深300ETF期權(quán)）所有未到期合約進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并重新掛牌新的滬深300ETF期權(quán)合約?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
　　一、未到期合約的調(diào)整安排
　?。ㄒ唬?a href="/news/key/14507" title="合約交易" target="_blank">合約交易代碼的第12位由“M”調(diào)整為“A”，其他位保持不變。
　?。ǘ┖霞s簡(jiǎn)稱中的行權(quán)價(jià)格調(diào)整為新行權(quán)價(jià)格，同時(shí)將標(biāo)志位調(diào)整為“A”（原來(lái)無(wú)標(biāo)志位）。
　　（三）行權(quán)價(jià)格、合約單位按照《交易規(guī)則》第十三條規(guī)定的公式進(jìn)行如下調(diào)整：
序號(hào) 原行權(quán)價(jià)格 調(diào)整后行權(quán)價(jià)格 原合約單位 調(diào)整后合約單位
1 3.2 3.151 10000 10157
2 3.3 3.249 10000 10157
3 3.4 3.347 10000 10157
4 3.5 3.446 10000 10157
5 3.6 3.544 10000 10157
6 3.7 3.643 10000 10157
7 3.8 3.741 10000 10157
8 3.9 3.84    10000 10157
9 4 3.938      10000 10157
10 4.1 4.037 10000 10157
11 4.2 4.135 10000 10157
12 4.3 4.234 10000 10157
13 4.4 4.332 10000 10157
14 4.5 4.43     10000 10157
15 4.6 4.529 10000 10157
16 4.7 4.627 10000 10157
　?。ㄋ模┖霞s前結(jié)算價(jià)按照《交易規(guī)則》第七十三條規(guī)定的公式進(jìn)行調(diào)整。
　　二、重新掛牌新的滬深300ETF期權(quán)合約
　　按照《交易規(guī)則》第十二條規(guī)定，本所于2023年1月16日對(duì)除息后的滬深300ETF重新掛牌2023年1月、2月、3月和6月等4個(gè)到期月份，1個(gè)平值、4個(gè)實(shí)值、4個(gè)虛值等9個(gè)行權(quán)價(jià)格，認(rèn)購(gòu)和認(rèn)沽等兩種類型，共72個(gè)滬深300ETF期權(quán)合約。
　　三、特別提醒事項(xiàng)
　?。ㄒ唬┪吹狡诘臏?00ETF期權(quán)合約發(fā)生調(diào)整的，交易與結(jié)算按照調(diào)整后的合約條款進(jìn)行。
　?。ǘ?月16日進(jìn)行備兌開(kāi)倉(cāng)的投資者，應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位提交足額備兌備用證券。
　　（三）1月16日,已有備兌開(kāi)倉(cāng)的投資者應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位及時(shí)補(bǔ)足備兌備用證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}(cāng)。1月16日日終，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)結(jié)算）將根據(jù)調(diào)整后的合約單位和投資者備兌開(kāi)倉(cāng)的持倉(cāng)情況，對(duì)投資者證券賬戶中相應(yīng)數(shù)量的合約標(biāo)的進(jìn)行備兌交割鎖定。
　　（四）1月16日日終，經(jīng)中國(guó)結(jié)算備兌交割鎖定后仍出現(xiàn)備兌證券數(shù)量不足的，投資者應(yīng)當(dāng)根據(jù)與期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的約定，在次一交易日規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交備兌鎖定指令補(bǔ)足備兌備用證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}(cāng)，逾期未補(bǔ)足或未完成自行平倉(cāng)的，將被強(qiáng)行平倉(cāng)。
　?。ㄎ澹?00ETF期權(quán)發(fā)生調(diào)整的合約，本所不再對(duì)其加掛新到期月份與行權(quán)價(jià)格的合約。另外，如出現(xiàn)調(diào)整后合約的持倉(cāng)數(shù)量日終為零的情形，本所將于下一交易日對(duì)該合約予以摘牌。
　　本所提醒各期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)和廣大投資者密切關(guān)注滬深300ETF期權(quán)合約調(diào)整事宜，并做好各項(xiàng)調(diào)整準(zhǔn)備。
　　特此公告。
 　　上海證券交易所
　　二〇二三年一月十三日
鏈接：http://www.sse.com.cn/assortment/options/disclo/update/c/c_20230113_5715181.shtml

    

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