關(guān)于調(diào)整信用賬戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)的公告 （2022年3月28日生效）

      
為了進(jìn)一步提升我司融資融券業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，根據(jù)我司融資融券業(yè)務(wù)證券評(píng)估模型，對(duì)可充抵保證金證券進(jìn)行證券分組，實(shí)現(xiàn)對(duì)信用賬戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)的差異化管理。根據(jù)我司調(diào)整后的信用賬戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)，公司信用賬戶全體客戶擔(dān)保物中單只證券市值占該證券總市值比例的要求如下：

 

  

  
證券分組
  
  

  
我司信用賬戶全體客戶單只證券市值占該證券總市值的比例
  
（控制線）
  
 
 

  

  
A組
  
  

  
12%
  
 
 

  

  
B組
  
  

  
10%
  
 
 

  

  
C組
  
  

  
8%
  
 
 

  

  
D組
  
  

  
6%
  
 
 

  

  
E組、F組
  
  

  
4%
  
 
根據(jù)調(diào)整后的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)，對(duì)于我司信用賬戶全體客戶擔(dān)保物中單只證券的市值占該證券總市值的比例已達(dá)到該只證券分組所對(duì)應(yīng)的控制線的證券，我司將把該證券調(diào)出可充抵保證金證券范圍，如果是標(biāo)的證券的，同時(shí)調(diào)出標(biāo)的證券范圍。
以2022年3月18日公司證券評(píng)估模型數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，根據(jù)調(diào)整后的公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)要求，調(diào)整公司標(biāo)的證券、可充抵保證金證券范圍。具體的調(diào)整情況說(shuō)明如下：

 

  

  
序號(hào)
  
  

  
證券代碼
  
  

  
證券名稱
  
  

  
2月證券評(píng)級(jí)
  
  

  
3月證券評(píng)級(jí)
  
  

  
單只證券市值占總市值比例
  
  

  
可充抵保證金證券
  
  

  
標(biāo)的證券
  
 
 

  

  
1
  
  

  
603003
  
  

  
龍宇燃油
  
  

  
C組
  
  

  
B組
  
  

  
>10%
  
  

  
調(diào)出
  
  

  
 
  
 
 

  

  
2
  
  

  
300074
  
  

  
華平股份
  
  

  
C組
  
  

  
D組
  
  

  
>6%
  
  

  
調(diào)出
  
  

  
 
  
 
 

  

  
3
  
  

  
000576
  
  

  
甘化科工
  
  

  
D組
  
  

  
D組
  
  

  
>6%
  
  

  
調(diào)出
  
  

  
 
  
 
 

  

  
4
  
  

  
002634
  
  

  
棒杰股份
  
  

  
D組
  
  

  
C組
  
  

  
<8%
  
  

  
調(diào)入
  
  

  
 
  
 
 

  

  
5
  
  

  
002645
  
  

  
華宏科技
  
  

  
D組
  
  

  
C組
  
  

  
<8%
  
  

  
調(diào)入
  
  

  
 
  
 
 

  

  
6
  
  

  
000812
  
  

  
陜西金葉
  
  

  
D組
  
  

  
D組
  
  

  
<6%
  
  

  
調(diào)入
  
  

  
調(diào)入
  
 
 

  

  
7
  
  

  
000996
  
  

  
中國(guó)中期
  
  

  
D組
  
  

  
D組
  
  

  
<6%
  
  

  
調(diào)入
  
  

  
調(diào)入
  
 
重點(diǎn)提醒：
（1）調(diào)出標(biāo)的證券：該調(diào)整將導(dǎo)致信用賬戶無(wú)法融資買入或融券賣出該證券。
（2）調(diào)出可充抵保證金證券：該調(diào)整將導(dǎo)致信用賬戶無(wú)法普通買入或擔(dān)保品買入該證券，但仍可以普通賣出或擔(dān)保品賣出該證券。
以上調(diào)整自2022年3月28日起生效。
特此通知。
                  財(cái)通證券股份有限公司
2022年3月24日