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關(guān)于滬深300ETF期權(quán)合約調(diào)整的公告
上證公告(衍生品)〔2024〕2號(hào)
根據(jù)華泰柏瑞基金管理有限公司公告,華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱滬深300ETF)將于2024年1月18日除息。依據(jù)《上海證券交易所股票期權(quán)試點(diǎn)交易規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱《交易規(guī)則》)的有關(guān)規(guī)定,上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱本所)將于同日對(duì)滬深300ETF期權(quán)合約品種(以下簡(jiǎn)稱滬深300ETF期權(quán))所有未到期合約進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,并重新掛牌新的滬深300ETF期權(quán)合約?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、未到期合約的調(diào)整安排
?。ㄒ唬?a href="/news/key/14507" title="合約交易" target="_blank">合約交易代碼的第12位由“M”調(diào)整為“A”,其他位保持不變。
?。ǘ┖霞s簡(jiǎn)稱中的行權(quán)價(jià)格調(diào)整為新行權(quán)價(jià)格,同時(shí)將標(biāo)志位調(diào)整為“A”(原來(lái)無(wú)標(biāo)志位)。
(三)行權(quán)價(jià)格、合約單位按照《交易規(guī)則》第十三條規(guī)定的公式進(jìn)行如下調(diào)整
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(四)合約前結(jié)算價(jià)按照《交易規(guī)則》第七十三條規(guī)定的公式進(jìn)行調(diào)整。
二、重新掛牌新的滬深300ETF期權(quán)合約
按照《交易規(guī)則》第十二條規(guī)定,本所于2024年1月18日對(duì)除息后的滬深300ETF重新掛牌2024年1月、2月、3月和6月等4個(gè)到期月份,1個(gè)平值、4個(gè)實(shí)值、4個(gè)虛值等9個(gè)行權(quán)價(jià)格,認(rèn)購(gòu)和認(rèn)沽等兩種類型,共72個(gè)滬深300ETF期權(quán)合約。
三、特別提醒事項(xiàng)
?。ㄒ唬┪吹狡诘臏?00ETF期權(quán)合約發(fā)生調(diào)整的,交易與結(jié)算按照調(diào)整后的合約條款進(jìn)行。
?。ǘ?月18日進(jìn)行備兌開(kāi)倉(cāng)的投資者,應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位提交足額備兌備用證券。
(三)1月18日,已有備兌開(kāi)倉(cāng)的投資者應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位及時(shí)補(bǔ)足備兌備用證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}(cāng)。1月18日日終,中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)結(jié)算)將根據(jù)調(diào)整后的合約單位和投資者備兌開(kāi)倉(cāng)的持倉(cāng)情況,對(duì)投資者證券賬戶中相應(yīng)數(shù)量的合約標(biāo)的進(jìn)行備兌交割鎖定。
?。ㄋ模?月18日日終,經(jīng)中國(guó)結(jié)算備兌交割鎖定后仍出現(xiàn)備兌證券數(shù)量不足的,投資者應(yīng)當(dāng)根據(jù)與期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的約定,在次一交易日規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交備兌鎖定指令補(bǔ)足備兌備用證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}(cāng),逾期未補(bǔ)足或未完成自行平倉(cāng)的,將被強(qiáng)行平倉(cāng)。
(五)滬深300ETF期權(quán)發(fā)生調(diào)整的合約,本所不再對(duì)其加掛新到期月份與行權(quán)價(jià)格的合約。另外,如出現(xiàn)調(diào)整后合約的持倉(cāng)數(shù)量日終為零的情形,本所將于下一交易日對(duì)該合約予以摘牌。
本所提醒各期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)和廣大投資者密切關(guān)注滬深300ETF期權(quán)合約調(diào)整事宜,并做好各項(xiàng)調(diào)整準(zhǔn)備?! √卮斯?。
上海證券交易所
2024年1月17日
附件鏈接:http://www.sse.com.cn/assortment/options/disclo/update/c/c_20240117_5734705.shtml
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