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信用賬戶風險監(jiān)控指標

當出現(xiàn)以下情形時,我司有權采取合同中約定的風險控制措施:

  • (1)單一證券融資規(guī)模占我司凈資本的比例達到或超過15%;
  • (2)單一證券融券規(guī)模占我司凈資本的比例達到或超過10%;
  • (3)單一客戶融資規(guī)模占我司凈資本的比例達到或超過4%;
  • (4)單一客戶融券規(guī)模占我司凈資本的比例達到或超過4%;
  • (5)單一客戶融資買入單只證券的市值占該證券流通市值的比例達到或超過4%;
  • (6)我司全體客戶擔保物中單只證券的市值占該證券總市值的比例,根據(jù)證券分組進行差異化控制:
    證券分組我司信用賬戶全體客戶單只證券的市值占該證券總市值的比例(控制線)
    A組12%
    B組10%
    C組8%
    D組6%
    E組、F組4%
    對于我司信用賬戶全體客戶擔保物中單只證券的市值占該證券總市值的比例已達到該只證券分組所對應的控制線的證券,我司將把該證券調(diào)出可充抵保證金證券范圍,如果是標的證券的,同時調(diào)出標的證券范圍。

維持擔保比例

警戒線
140%
追保線
130%